El registro de operaciones en bolsa

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Parte de este artículo retoma el contenido que cito de Trader Elite (2015, Abril 13) “Registro de Operaciones”.

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Una manera de mejorar nuestros resultados es a través de un registro de operaciones, tradicionalmente sólo lo tenemos para llevar una memoria de nuestras posiciones de manera ordenada pero en términos efectivos y de rendimiento un simple registro así no nos va a ayudar mucho.

El trading es una actividad de alto rendimiento en el que nuestro objetivo principal es enfocarnos en el proceso más que en el resultado, como dice Donald Trump “Money was never a big motivation for me, except as a way to keep score. The real excitement is playing the game”. Saber si estamos jugando el juego de manera correcta o si nuestros resultados penden de un hilo y se lo debemos más a la suerte es algo bastante útil para salvar nuestro capital.

Por eso hoy les voy a compartir varias de las cosas en las que yo me enfoco y considero necesarias y se van a sorprender cuando les diga que el porcentaje de ganadores contra perdedores y el resultado monetario no forman parte de mis estadísticas.

Estas son unas estadísticas básicas que mantengo para una revisión rápida de mi desempeño.

Ganancia promedio: Promedio $ de las ganancias de mis operaciones ganadoras. Me ayuda a saber mi desempeño durante el día, en mercados cuando el día está en tendencia obtener ganancias debajo del promedio representa un desempeño pobre y cuando se encuentra en rango es normal ver ganancias más pequeñas.

Perdida promedio: Promedio $ de las pérdidas de mis operaciones perdedoras. Me ayuda a saber mi desempeño durante el día, en mercados cuando el día está en tendencia obtener perdidas debajo del promedio representa un desempeño aceptable.

Volumen promedio: Volumen total operado. Me ayuda a detectar si estoy operando mas de lo normal, tanto operaciones como cantidad

Número de operaciones: Número total de operaciones. Me ayuda a determinar mi desempeño contra el estado del mercado. Si en días de tendencia reporto muchas operaciones significa un bajo desempeño ya que debería optar por una estrategia buy and hold y si en días de rango tengo pocas operaciones también significa un bajo desempeño ya que es aquí cuando debería estar vendiendo máximos y comprando mínimos.

Máximo número de operaciones ganadoras consecutivas: Este dato es muy importante ya que me ayuda a determinar una posible reversión en mi desempeño.

Máximo número de operaciones perdedoras consecutivas: Este dato es muy importante ya que me ayuda a determinar una posible reversión en mi desempeño.

Mayor ganancia: La mayor ganancia de una operación.

Mayor pérdida: La mayor pérdida de una operación.

Ganancia promedio por título/contrato: En este dato divido la ganancia total de la operación entre el número de títulos operados, es decir, si obtuve una ganancia de 100 pesos al operar 100 títulos mi ganancia promedio por título sería de 1 peso.

Perdida promedio por título/contrato: En este dato divido la pérdida total de la operación entre el número de títulos operados, es decir, si obtuve una pérdida de 100 pesos al operar 100 títulos mi perdida promedio por título sería de 1 peso.

Como lo mencioné estas son solo algunas de mis estadísticas y las más sencillas, con esto me puedo dar una idea de mi desempeño, sin embargo, para poder analizar a fondo mis resultados y poder mejorar a través de la retroalimentación hago análisis sobre mis entradas, mis stop loss, la volatilidad implícita del activo, la ganancia y perdida máxima mientras el trade estuvo abierto contra la ganancia o pérdida real. También tengo una simulación de Monte Carlo para proyectar mi rendimiento en base a mis estadísticas a escenarios futuros.

Una de las estadísticas más importantes que utilizo es la desviación estándar de mis resultados. Para explicarlo de manera sencilla supongamos que las ganancias de mis operaciones son las siguientes: 10, 25, 38, 23, 38, 23, 21,  el promedio de todas ellas sería 25.42; la desviación estándar es 9.14732. Esto significa que de seguir operando de la misma manera lo normal sería obtener ganancias entre 16.2726 y 34.5673 y algo fuera de ese rango es una alarma para saber si estoy cambiando mi forma de operar lo que comúnmente lleva a errores o si es el mercado el que está cambiando y debería modificar otros aspectos de mis operaciones como objetivos y stop loss.”

Con todo lo antes citado en mente, les proporciono un archivo en el que pueden comenzar a realizar el registro de sus operaciones, en el siguiente link: https://www.dropbox.com/s/yc0mr0pzmgpxgv0/Registro%20Automatico.xlsx?dl=0

En este archivo podemos encontrar detalles específicos columna a columna para el llenado del mismo.  En color están los cuadros que se requieren llenar para el registro de las posiciones.

En el ejemplo está una operación de Homex en donde cargamos nombre de la emisora, serie, seguido por la cantidad de títulos y el precio de compra.

DE FORMA AUTOMÁTICA esto nos genera comisiones con .25% y su correspondiente IVA, también tenemos la fecha de venta y su precio; esto nos genera el rendimiento neto en porcentaje y dinero.

Una vez vendida la operación arrastramos la fila a la parte superior para considerarla como vendida.

De esta forma podemos comenzar con nuestro registro, en el archivo pueden encontrar ejemplos de estos MOVIMIENTOS.

En la siguiente entrega hablaremos de las comisiones de las operaciones.

 

¡Saludos!

Lic. Juan Carlos Minero Alonso

C.I.O

Black Wallstreet Capital Partners

PD. Siempre pueden buscarme vía mail o por twitter para contestar cualquier pregunta que necesiten.

 

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