Los mercados funcionan como un juego

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Los mercados funcionan como un juego

Hemos desarrollado una metodología basada en la Teoría de Juegos para comprender las transformaciones del mercado.

Le llamamos el Análisis Nash.

Consideramos que una sesión intradía por ejemplo del IPC, debido a que tiene un inicio y un cierre, es una unidad estática. Es decir, es un punto en la trayectoria.

En cada sesión, hay dos jugadores: J1Oferta y J2Demanda

J1Oferta es la masa en posición papel que cuando se unifica y agrega poniendo posturas hace fuerza y se convierte en cantidad ofertada para esa sesión. Puede subir si hay más agregación o bajar si hay menos agregación. Y por la ley de la oferta, si la cantidad ofrecida sube causa efectos alcistas en los precios y si la cantidad ofertada baja causa efectos bajistas en los precios. Entonces, la forma de jugar del jugador J1Oferta es “DIRECTA” al precio.

J2Demanda es la masa en posición líquida que cuando se unifica y agrega poniendo posturas hace fuerza y se convierte en cantidad demandada para esa sesión. Puede subir si hay más agregación o bajar si hay menos agregación. Y por la ley de la demanda, si la cantidad demandada sube causa efectos bajistas en los precios y si la cantidad demandada baja causa efectos alcistas en los precios. Entonces, la forma de jugar del jugador J2Demanda es “INVERSA” al precio.

Este juego estático y unitario, al llevarlo a lo que llamamos el Oscilador de Nash y colocando cada juego unitario consecutivamente nos permite comprender el juego dinámico.

Varias sesiones unitarias estáticas consecutivas hacen lo que se conoce como “superjuegos dinámicos” y en éste caso bursátil tenemos lo que se define como del tipo: Repetitivos.

Existen dos tipos de juegos dinámicos: los repetitivos y los secuenciales. Debido a que en la bolsa siempre los jugadores aplican sus estrategias simultáneamente para jugar (no hay oferta sin demanda y viceversa), no puede haber secuencias o juegos por turnos que es el segundo caso. Los juegos secuenciales son como el tenis por ejemplo, la bola va de un lado a otro, primero le pega un jugador, luego otro, luego otro y así se realiza su dinámica por turnos.

Bueno, hemos descubierto que cada superjuego tiene tres etapas, una divergencia entre series, una convergencia o retorno de las series al eje neutro y una fase estacionaria de equilibrios próximos al eje neutro.

Durante las fases de equilibrios en el eje neutro, la etapa 3 del superjuego dinámico repetido pasa de un conflicto no cooperativo a un conjunto de sesiones dónde se consigue una tregua parcial dentro de la guerra. Esta tregua se basa en la confianza y advertencia de castigo.

Es decir, poniendo de ejemplo la etapa 3 del último superjuego del IPC encerrada en un círculo, ambas series permanecen estacionarias sin abrir divergencia y verticalmente reflejan una correctora estacionaria en la trayectoria del mercado.

Podrás observar a detalle que cuando la serie azul abusa de la confianza en la parte positiva del oscilador, la roja de inmediato aplica una advertencia.

La advertencia de la roja consiste en un movimiento que hace que la sesión cierre con las dos series en el mismo sentido, y si ves la matriz del juego, cuando ambas series suben o ambas bajan, la sesión se define como un Equilibrio de Nash en nuestro método. Es decir, cada vez que la oferta sube a la zona dominante positiva del oscilador tratando de vender, la roja en vez de bajar más en la zona opositora lo que hace es subir un poco para generar competencia imperfecta.

Así que nuestra conclusión es que en treguas parciales internas del juego no cooperativo, que en nuestro lenguaje bursátil llamamos correctoras o figuras chartistas, lo que está sucediendo es un proceso entre la oferta y la demanda dónde para el caso de una Onda B de Eliot como nuestro ejemplo, es la roja la que otorga confianza a al azul para permitirle vender y deshacer posiciones, hasta cierto límite, si la azul no baja y retorna al eje neutro, la roja aplicará una versión estática de equilibrio de Nash como advertencia.

La correctora terminará cuando la roja se canse de advertirle a la azul y por ende suba con fuerza para cruzarla y generar una estructura nueva bajista de velas negras.

Nosotros pensamos que será el jueves 21 de mayo.

 

Éxito bursátil para ti.

 

Ing. MF Wilbertn Esquivel Zanoguera

Nash Traders

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